VaR (Value at Risk) VaR (Value at Risk)는 특정 금융자산 포트폴리오의 손실위험을 측정하기 위해 널리 이용되는 위험 측정수단으로서 특정 포트폴리오가 일정기간 동안 보여준 변동률을 고려할 때 향후 발생할 수도 있는 최대손실 가능금액 (Worst Expected Loss)과 확률을 나타냅니다. 포트폴리오의 가치는 시장가격의 변화에 따라 변동하게 되며 가격이 불리한 방향으로 급격하게 변하면 감당키 어려운 손실을 보게 되어 어려운 상황을 맞을 수도 있습니다. 따라서, 위험관리자는 자신이 보유한 포트폴리오 가치가 그동안의 가격 변동을 고려할 때, 향후 특정기간동안 특정 확률의 상황이 발생하면 얼마만큼의 손실이 초래될 수 있을지 파악하고 그런 위험이 발생했을 때 그것을 충분히 소화해 낼..

승진의 유형 1. 직무(직급) 승진 직무 중심적 능력주의에 입각한 것으로 종업원이 상위직급으로 이동하는 것으로 승진정체현상이 발생될 우려가 있다. 2. 자격승진 (직능자격제도) 종업원이 갖추고 있는 직무수행능력을 기준으로 승진시키는 것으로 ‘직능자격제도’라고도 하며, 종업원의 능력신장을 인정하여 승진정체로 인한 유능한 인재의 이직을 막기 위하여 도입되었다. 그러나, 종업원이 과잉능력 상태가 되면 직무에 대한 불만족이 나타나며 단기적으로 기업에서 인건비가 추가로 발생하게 된다. 3. 대용승진 (예결원, 주금공 경영학 기출) 책임, 직무의 승진 없이 보수와 지위만 승진하는 형식적 승진을 말한다. 이는 인사체증과 사기저하를 방지하기 위해 활용된다. 4. 역직승진 주임, 계장, 과장, 부장 등으로 승진하는 것인..

직무기술서

Effective Duration (유효 듀레이션) Effective Duration은 기존의 채권가격을 이자율에 대해서 미분한다는 수학적 어려움을 극복하기 위해 만들어 진것으로, 근사적인 방법으로 Duration을 측정한 것이다. 특히 수치적 미분의 중압법을 이용한다. https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=yunjh7024&logNo=220896949276&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Story 7.3 [이자율과 채권] Duration 과 Convexity Duration과 Convexity만기가 T이고 이 채권을 t시점에 평가했을 때 Zero-coupon Bond의 가격을 P(t,... blog.naver...